Analytics in business har forskellige former, der er anvendelige til bestemte områder. Beregningsmetoden er veludviklet, og for visse typer fejlberegninger af virksomhedens effektivitet er der optimale vurderingsformer. Når det kommer til at forudsige virkningen af forskellige faktorer på en virksomheds rentabilitet og sandsynligheden for at opnå finansielle målindikatorer, er en af de mest almindelige og brugte GAP-analysen.
Gap teknik princip
GAP-analysemetoden antager, at der er eller er ved at blive dannet en strategisk kløft mellem det forventede og faktiske niveau i visse parametre for virksomhedens funktion. Som en optimistisk indikator opstilles et strategisk mål, som ledelsen i organisationen ønsker at opnå, når de driver forretning. Faktiske indikatorer betyder virksomhedens faktiske succes i den analyserede retning, aktivitetsområde.
Det skal bemærkes, at dette refererer til et stabilt niveau opnået med den nuværende funktionspolitik, og ikke toppræstationer, afhængigt aftilfældige faktorer. Billedligt t alt er GAP-analysemetoden et "angreb", der har til formål at eliminere den uoverensstemmelse (gab), der eksisterer mellem virksomhedens tilsigtede og faktiske resultater.
essensen af pausemetoden på et specifikt eksempel
Ofte kommer forretningsanalytikere i problemer, når de bliver bedt om at lave en GAP-analyse. Eksemplet med brug af gap-metoden for låneinstitutioner er meget illustrativt og let nok at forstå. Typisk kvantificeres virkningen af en rentejustering på den resulterende rentemarginal, også kendt som NII (nettorenteindtægt), på kort sigt. Som en del af GAP-analysen kan den repræsenteres som forskellen mellem "Renteindtægter" og "Renteudgifter".
GAP=RSA – RSL, hvor RSA henviser til aktiver, der er følsomme over for ændringer i markedsrenten, og RSL henviser til passiver. GAP er udtrykt i absolutte værdier – valutaenheder.
RSA inkluderer:
- udgående interbankkredit;
- lån med forbehold for renteændringer;
- kortfristede værdipapirer;
- lån ydet til "flydende" rente.
RSL inkluderer:
- indbetalingsaftaler med mulighed for kursrevision;
- værdipapirer med variabel rente;
- indgående MBC;
- indskud med variabel rente.
Hvad betyder den modtagne GAP-værdi
Som du kan se fra eksemplet ovenfor, er GAP-analysen af bankeninvolverer at opnå en kvantitativ forskel mellem aktiver og passiver. Den resulterende værdi kan være positiv, neutral eller negativ. Bemærk venligst, at en positiv score ikke er en garanti for succes. Som en del af GAP-analysen viser dette, at banken har flere rentefølsomme aktiver end passiver.
Hvis værdien er større end 0, vil virksomheden under rentevæksten modtage yderligere indtægter, ellers vil rentemarginen falde. Med en negativ GAP har banken en større beholdning af passiver end aktiver, som er meget følsomme over for kursen. Følgelig fører en stigning i den gennemsnitlige markedsindikator til et fald i NPV, og et fald i satsen vil markere en stigning i rentabiliteten. Tilfældet, hvor GAP er lig med nul, er rent hypotetisk og betyder, at ændringer i rentesatserne i markedet ikke påvirker NPV.
Funktionelle krav til et virksomhedsreguleringssystem
Når analytikere fastsætter et positivt GAP, bør forv alteren øge mængden af langsigtede aktiver med en fast rente. Sideløbende hermed er forv alteren forpligtet til at øge porteføljen af kortfristede forpligtelser med en høj respons på markedsinteresser. Denne strategi giver dig mulighed for at få mere på rentable kontrakter og tabe mindre på gæld.
Når GAP er mindre end nul, bør afbødende foranst altninger for rentevolatilitet på markedet være anderledes. De er nemme at bestemme ud fraanalogier med handlinger under positiv GAP. Når gap-teknikken viser en værdi tæt på nul for porteføljen, er det værd at være mere opmærksom på sæsonbestemte ændringer i kundebasens adfærd og, baseret på prognosen, forberede sig på at udjævne den destabiliserende faktor.
Det finurlige ved at anvende gap-teknikken i praksis
Valget af banksvar afhængigt af markedssituationen er ikke det eneste tilfælde, når GAP-analyse anvendes. Der er ret mange funktionskrav til systemet i rigtige projekter, dog er niveauet for rentens indflydelse på enkelte elementer af aktiver og passiver ikke ensartet. Nogle af dem reagerer stærkere på markedsændringer, andre mindre.
En vigtig retning er brugen af GAP-analyse til at vurdere resultaterne af tidligere ændringer og dannelsen af en enkelt statistisk database. I fremtiden vil dette gøre det muligt at fremhæve de mest effektive indflydelsesgreb på systemet og øge kvalitetsindikatoren for anbefalingerne fra den analytiske afdeling til ledelsen af virksomheden.
Nogle tips til at administrere GAP
I betragtning af alt ovenstående kan følgende nøgleprincipper for regulering identificeres:
- Understøttelse af en diversificeret portefølje på tværs af sektorer, vilkår og priser. For at gøre dette skal du indsamle det maksimale antal værdipapirer og låneaftaler, der er nemme at sælge på markedet.
- Oprettelse af særlige planer for operationer med hver kategori af passiver og aktiver med forskelligesituationer i et bestemt forretningssegment.
- Detaljeret kontrol af markedspositionen. En ændring i kursudviklingstendensen er ikke altid begyndelsen på en cyklisk ændring i markedet. Det kunne være en lille justering, og en panikreaktion ville resultere i tab af overskud og forværre eksisterende ubalancer.
